本基金跟踪的标的指数为创业板低波蓝筹指数,创业板低波蓝筹指数反映创业板中盈利能力良好、财务质量稳健、波动率较低的上市公司整体运行情况。截至2022年9月30日,创业板低波蓝筹指数成份股50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,疫情层面,新冠病毒不断变异,国内疫情持续发酵,海外坚持全民免疫。经济层面,由于疫情对经济冲击较上半年有所缓和,制造业PMI三季度以来整体呈现回升态势,8月份最新PMI为49.4。政策层面,国内,政府工作报告表示今年工作要坚持稳字当头、稳中求进,面对新的下行压力,要把稳增长放在更加突出的位置,提出2022年全年5.5%左右的GDP增长目标。同时,市场也在观察政策托底经济的力度和方向。货币政策也更强调增强自主性,不会因为美联储加息而明显收紧。海外通胀水平高居不下,美联储三季度持续加息。
市场层面,权益市场三季度整体呈现震荡下行走势:国内疫情有所反复,同时美联储持续加息引发了市场对全球经济下行的担忧,权益市场整体表现较为低迷。同时,权益市场流动性有所下滑,市场成交量由二季度末的万亿跌至9月末最新的6000多亿,一定程度上也反映了当前市场情绪面较为犹豫,观望情绪浓厚。行业层面整体分化较大:煤炭、石油石化、国防军工电力公用事业及地产等板块表现较为强劲,而建材、医药、电子等板块表现相对落后。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。