公告日期:2024-04-19
嘉实沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实沪深 300ETF
场内简称 沪深 300ETF
基金主代码 159919
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 28,713,816,676.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量
的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理
人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪
标的指数的目的。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货
和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪
标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,
通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭
证作为投资标的。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
基金……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。