公告日期：2023-07-20

深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信深证基本面 60ETF

场内简称 深 F60ETF

基金主代码 159916

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 78,066,039.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的
指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指
数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基
金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,042,259.05

2.本期利润 -19,413,657.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2436

4.期末基金资产净值 350,398,376.92

5.期末基金份额净值 4.4885

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收……
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