公告日期：2024-03-27

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

1、本 基金根据 2006 年 2 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100
交易 型开放式指数基金募集申请的批复》（证监基金字[2006]20 号）的核准进行募集，基金
合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效。

本基金以通讯方式召 开基金份额持有人大会，于 2021 年 3 月 10 日表决通过了《关于
易方达深证 100 交易型开放式指数基金开展转融通等有关事项的议案》，基金份额持有人大
会决 议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2021 年 3 月 11 日起，变更
注册后的《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《 基金法》《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》及其他有关规定进行变更注册 ，中国证监会准予本基金变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为深证 100 指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：非 ST、*ST 股票；上市时间
超过 六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；公司最近一年无重大违规、财务 报告无重大问题；公司最近一年经营无异常、无重大亏损；考察期内股价无异常波动。
（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；其
次， 对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票 构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股 。

（3）指数计算

深证 100 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指数=上一交易
日收市指数×Σ（样本股实时成交价×样本股权数）/Σ（样本股上一交易日收市价×样本股权数）。


样本股：指纳入指数 计算范围的股票。

样本股权数：为样本 股的自由流通量，分子项和分母项的 权数相同。

自由 流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东； ②战略投资者；③公司创建者、家族 或公司高管人员。

自由流通市值：股票 价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实 时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上 一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算实时 指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的， 取最近成交价。

有关标的指 数具体 编制方 案及成 份股 信息详 见深圳证 券信息 有限公 司网站 ，网址：www.cnindex.com.cn。

4、本基金投资于深证 100 价格指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。本基金投 资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产 生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投资 中可能出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉及 基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的 风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。