本基金跟踪的标的指数为中证全指运输指数,中证全指运输指数主要反映中证运输行业各子板块相关的上市公司整体运行情况,主要包含物流、公路、港口、航空、航运等相关板块的上市公司。截至2023年9月30日,中证全指运输指数成份股91只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
三季度,宏观层面,国内经济逐渐呈现出企稳回升迹象,8月最新经济数据工业增加值、社零等指标均超出市场一致预期。政策方面,7月政治局会议后降准降息、地产放松等稳增长政策接踵而至,且正在逐步落地生效。具体经济指标上,PMI指标连续三月同比下降,最新为49.7%,仍位于枯荣线之下,但连续三个月环比改善,一定程度上也反映出经济逐渐企稳回升。美国方面,美联储9月暂停加息,但从点阵图和后续官员发言来看,美联储加息步伐并未终止而是延缓,后续仍存在加息可能。市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势:7,8月份权益市场情绪整体偏弱,市场震荡下行;8月底,财政部发布降印花税等利好政策,市场短暂回升。分板块而言,市场风格有所转变,煤炭、非银、银行、地产等防御性板块表现较优,前期强势的TMT板块有所回调,本期表现相对靠后。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等。