公告日期：2023-03-31

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司


重要提示

本基金的募集申请已于 2021 年 6 月 28 日经中国证监会证监许可〔2021〕2243
号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

本基金标的指数为中证沪港深消费龙头指数，具体如下：

1、样本空间

中证沪港深消费龙头指数样本空间由沪深市场证券和香港市场证券组成。

沪深市场证券的样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹
企业发行的存托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

香港市场证券的样本空间由港股通范围内的证券组成。

2、选样方法


（1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港元的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，根据上市公司业务特点选取饮料与烟草、食品加工、农产品、纺织服装、个人用品、零售、消费服务和家庭耐用消费品等消费领域证券作为消费主题空间；

（3）在消费主题空间中，选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

1）过去两年经营活动现金流量净额 TTM 均为正；

2）过去两年 ROE TTM 降序排名均处于消费主题空间内证券的前 3/4，且处于
各细分消费领域的前 1/2；

3）过去三年净利润的增长率为正；

4）市盈率的倒数大于 0 且降序排名处于细分消费领域内的前 90%；

在进行筛选时，对于营业收入 TTM 降序排名处于细分消费领域内前 10%且过
去三年营业收入增长率降序排名处于细分消费领域内前 20%的证券，豁免以上筛选条件；

（4）根据上述待选样本在各细分消费领域内的数量分布，确定各细分消费领域最终入选样本数量，确定方法如下：

？？？？

第 i 个细分消费领域入选样本数量？？？？ = ？？？？？？(？？？？？？？？？？(∑？？？？*50), 3)。

其中，？？？？表示各细分消费领域入选的证券数量，？？？？？？？？？？表示四舍五入取整；？？？？表示待选样本中该细分消费领域的证券数量。

（5）在待选样本中，根据过去一年日均公司总市值、营业收入 TTM、净利润TTM 三个指标分别计算升序百分比排名，将三项指标排名的算术平均值作为综合得分。在各细分消费领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅纳入市值较大的证券类别。若指数样本数量不足或超过 50 只，做进一步调整以使样本数量等于 50，同时保证各细分领域入选证券数量不低于 3 只。


有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。

本基金跟踪中证沪港深消费龙头指数，本基金特有的风险包括但不限于：指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。