公告日期：2024-04-30

易方达中证沪港深 300 交易型

开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年四月


重要提示

1、本基金 根据 2021 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达中证沪港
深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（ 证监许可【2021】233 号）进行募集。
本基金基金合同于 2021 年 9 月 15 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证沪港深 300 指数。

（1）样本空间

内地市场：同中证全 指指数的样本空间

香港市场：同中证港 股通综合指数的样本空间

（2）选样方法

1）对样本空间内的内地市场证券，按照过去一年日均 成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港币的证券；

2）对样本空间内剩余证券 ，按照过去一年日均总市值由 高到低排名，选取排名前 300
的证券作为指数样本 。

（3）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000

其中，调整市 值=∑（证券价格 ×调 整股本数×汇率 ×权重 因子）。汇 率、调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见中证 指数有限公司官网发布的计算与维护细则；权重因子介于 0 和 1 之间， 以使指数样本权重满足如下条件：

按照样本空间 内内地市场证券和香港 市值证券的总市值占比分配内地 市场样本和香港市场样本权重， 并在沪深市场样本和 香港市场样 本内部分别按照自由流 通市值加权；单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。


4、本基金投资于中证沪港深 300 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的
80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。本基金投资于证券 期货市场， 基金净值会因为证券期 货市场波动等因素产生波动，投资 有风险，投资者在投 资本基金前 ，请认真阅读本基金基 金合同、招募说明书和基金产品资料 概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收 益特征和产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性 判断市场， 对申购基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策 ，承担基金投资中可 能出现的各类风险。投 资本基金可 能遇到的主要风险包括：本基金特 有风险、市场风险、 管理风险、 流动性风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险 包括：（1）指数化投 资的风险，包括标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、标 的指数编制 方案带来的风险、基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风 险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资于港股通股票 的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、 基金交易价格与份额 净值发生偏 离的风险、成份股停牌 的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险 、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份 证券申赎处理规则带 来的风险、 港市成份证券申赎处理 规则带来的风险、申购赎回清单差 错风险、申购赎回清 单标识设置 不合理的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权 等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的 特有风险；（4）参与 转融通证券出借业务的风险等；（5）终止清盘的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。