公告日期:2024-04-22
博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时标普 500ETF
场内简称 标普 500ETF
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 6,933,638,570.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟
投资策略 踪同一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 标普 500 指数(S&P500 Index(NTR,NettotalReturn))(经估值汇率
调整,以人民币计价)。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品
风险收益特征 种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益
特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票,投资
者需承担汇率风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(20……
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