公告日期：2024-01-19

易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500ETF

场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF 易方达

基金主代码 510580

交易代码 510580

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,517,965,150.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包
括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。此外，为更好地实现投资目标，本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指
数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金可
在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素
的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行
投资。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现……
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