公告日期:2017-10-27
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成中证 500 沪市 ETF
场内简称 500 沪市 ETF
交易代码 510440
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 22,058,261.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数
为中证 500 沪市指数(代码: 000802)
风险收益特征
本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的
基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全
复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基......
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