公告日期：2021-10-27

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方小康 ETF

场内简称 产业升级（产业升级 ETF）

基金主代码 510160

交易代码 510160

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 392,057,409.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
投资策略 以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
业绩比较基准 法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相


应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数
或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、……
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