公告日期：2021-07-21

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方小康 ETF

场内简称 小康 ETF（小康指数 ETF）

基金主代码 510160

交易代码 510160

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 446,057,409.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制

法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
投资策略 以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。

本基金业绩比较基准为标的指数，本基金业绩比较基准
业绩比较基准 为标的指数——中证南方小康产业指数，简称小康指

数。


本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF”或“小康指数 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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