当天盈亏额: -612元
今年收益率: -4.29%
累计收益率: -9.29%
总交易次数: 43次
初始总投入: 20w
当前总金额: 18.1w
开始时间:2023-07-05
当前时间:2024-04-23
今天亏损612元,亏损比例-0.33%,策略卖出纳指、日经,买入13%的中证1000ETF,收盘仓位37%,其中持有红利ETF 24%以及中证1000ETF 13%。
目前实盘策略通过QMT实现全自动调仓,临近收盘时QMT接收当天策略调仓信号,自动根据调仓信息调整至目标仓位,现在的分散持仓策略很适合QMT操作,不然每个标的自己计算仓位再下单就会比较繁琐,调仓结束后QMT会自动将剩余资金购买国债逆回购。今天第一次盘中使用,感觉还不错。
交易明细:
调仓前:可用资金:56%,当前持仓: 红利ETF:25%,纳指ETF:9%,日经ETF:10%
今作:纳指ETF:-9%,日经ETF:-10%
调仓后:可用资金:63%,当前持仓:红利ETF:24%,1000ETF:13%
简介:
欢迎阅读《ETF量化实战》的每日更新。该实盘依据海龟量化系统中的趋势跟踪策略来指导进行ETF交易,核心理念是根据ETF的涨跌趋势,选择性地买入涨势良好的ETF并卖出涨势疲软的ETF。策略的超额收益来源于大跌时的回撤控制,旨在追求长期、稳定且持续增长的投资回报。
交易思想:
顺势而为:基于ETF的涨跌趋势,灵活调整投资组合。当市场上某个ETF展现出明显的上涨趋势时,买入该ETF以享受上涨带来的收益。
轮动操作:通过卖出涨势相对较差的ETF,将资金重新配置到涨势良好的ETF上。这种轮动操作可以最大限度地提高投资组合的表现。
防守为先:注重回撤控制,将防守理念融于入场及出场逻辑中,随市场波动动态调整。通过标的轮动和灵活调整仓位等措施,致力于最小化投资组合在市场大幅下跌时的损失。
什么是海龟量化系统?
海龟量化系统是作者花费大量精力打造的一个轻量、易用的量化策略构建Ping台,提供基础的策略创建、回测以及策略信号订阅服务,核心是量化策略的研究与构建,其目标是降低普通用户构建个人量化策略的门槛(如海量数据处理、编程等)。该系统主要研究基于指数ETF的量化投资,但并不限于ETF研究,系统中的策略买卖条件稍加改变(甚至不变)即可用于其他投资市场。
郑重声明:
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