公告日期:2017-07-19
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 19 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 57,859,928.44 份
投资目标
本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通过严
格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于
4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业
代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样
方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中
的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化
跟踪误差小于 4%的投资目标。
业绩比较基准 95%沪深 300 指数收益率+5%一年期银行定期存款
利率(税后)
风险收益特征
本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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