公告日期：2023-02-03

长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 02 月 02 日
送出日期：2023 年 02 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 基金代码 160807

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 08 月 04 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2010 年 09
易所 月 06 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 10 月 09 日

基金经理 陈亘斯 理的日期

证券从业日期 2009 年 03 月 31 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）

本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
投资目标 理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差
小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。

本基金为股票指数型基金，标的指数为沪深 300 指数，投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，投资于沪深 300 指
投资范围 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现
金以及到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规
主要投资策略 模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股
票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来……
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