公告日期：2016-04-21

申万菱信中小板指数分级证券投资基金

2016年第1季度报告

2016年3月31日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年四月二十一日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年

4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中小板指数分级

场内简称 申万中小

基金主代码 163111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月8日

报告期末基金份额总 727,071,061.54份

额

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和

数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中小板指数的有效

跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指

数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公

司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成

本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导

致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资

组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%中小板指数收益率 5%银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金

申万中小 中小板A 中小板B

简称

下属分级基金的场内

申万中小 中小板A 中小板B

简称

下属分级基金的交易

163111 150085 150086

代码

报告期末下属分级基

149,583,119.54份288,743,971.00份288,743,971.00份

金的份额总额

下属分级基金的风险 申万中小板份额

收益特征 为常规指数基金

份额，具有预期 中小板B份额由

风险较高、预期 中小板A份额， 于利用杠杆投资，

……
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