公告日期：2021-01-22

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,036,723,362.02 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%，实现对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的

407,874,934.02 份 1,314,424,214.00份1,314,424,214.00 份
份额总额
下属分级基金的风险收益 申万深成份额为

特征 常规指数基金份 深成指 B 份额由
额，具有较高风 深成指 A 份额风 于具有杠杆特性，
险、较高预期收 险和预期收益与 具有高风险高收
益的特征，其风 债券型基金相 益的特征，其风险
险和预期收益均 近。 和预期收益要高
高于货币市场基 于一般的股票型
金和债券型基 指数基金。

金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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