公告日期：2020-12-18

关于申万菱信深证成指分级证券投资 基金之申万收益份额、申万进取份额
终止运作、终止上市的

特别风险提示公告

根据2020年12月2日发布的 《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份

额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，申万菱信深证成指分级证券

投资基金（以下简称“本基金” ，基础份额申万深成份额场内简称：申万深成（163109）；分级

份额申万收益份额场内简称： 深成指A （150022）， 申万进取份额场内简称： 深成指B

（150023））的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准

日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以申万深成份额的基金份额净值为基准，申万

收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值折算成场内申万深成份额。

针对本基金之申万收益份额和申万进取份额终止运作的相关安排， 基金管理人特别提

示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、折算基准日前（含折算基准日），申万收益份额、申万进取份额仍可正常交易，期间敬

请投资者高度关注以下风险：

（1）由于申万收益份额和申万进取份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发

生较大变化， 如果投资者以溢价买入或持有，折算后可能遭受较大损失 （具体折算方式及

示例详见本公告第4条）。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值（参考）变化情况（可

通过本公司网站查询）。

（2）申万收益份额，其风险和预期收益与债券型基金相近，但在份额折算后，申万收益

份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额，由于申万深成份额

为跟踪深证成指的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原申万收益份额持有

人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

申万进取份额具有一定的杠杆属性，具有高风险高收益的特征，但在份额折算后，申万

进取份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额，由于申万深成

份额为跟踪深证成指的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变

化，不会形成杠杆性收益或损失，但原申万进取份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失

的风险。

2、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额前，申万收益份额和申万进取份

额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即申万收益份额持有人买入等量的申万进取份额，或

者申万进取份额持有人买入等量的申万收益份额），合并为申万深成份额，按照申万深成份

额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于申万收益份额和申万进取份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份

额数量可能发生较大下降， 可能出现场内流动性不足的情况， 特提请投资者注意流动性风

险。

4、在份额折算基准日日终，以申万深成份额的基金份额净值为基准，申万收益份额、申

万进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万

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