公告日期：2023-12-30

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方达量化衍
伸股票型证券投资 基金变更基金的投资及其他相关事宜 而来。《关于易方达量化衍伸
股票型证券投资基 金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经 201 3 年 4 月 1 日至
2013年4 月30日易方 达量化衍伸股票型证券投资基金基金 份额持有人大会决议通过，
并获中国证监会 2013 年 6 月 7 日证监许可［2013］742 号文核准。自 2013 年 6 月 7
日起 ，由《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》生效。

基金管 理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。

本《招募说明书》经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准 ，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 。本 基金 标的指数为沪深 300 指数。

（1） 指数样本空间

指数样本空间由同 时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托
凭证组 成：

1）科 创板证券：上市时间超过一年。

2）创 业板证券：上市时间超过三年。

3） 其他证券：上市时间超 过一个季度 ，除非该证券自上市 以来日均总市值排在前 30 位。

（2） 选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报
告无重 大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1） 对样本空间内证券按照 过去一年的 日均成交金额由高到 低排名，剔除排名后50%的证券；

2） 对样本空间内剩余证券 ，按照过去 一年的日均总市值由 高到低排名，选取前300 名的证券作为指数样本。

（3） 指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格× 调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。指数计算中 的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计
算调整股本数， 需要确定自 由流通量和 分级 靠档两个因素。 当样本名单 、股 本结构发生 变化或样本 的调整市值 出现非交易 因素的变动时 ，根据样本 股本维护规 则，采用“除数修正 法”修正原除数，以保证指数的连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csind ex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券期货市 场波动等因素而产生波动。投资 有风险，投资人在投资本 基金前，敬请认真阅读 本招募说明 书和基金产 品资料概要，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资 收益，亦承担基金投资中出现 的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：与指数化投资相关的特定风险；与采用量化模型进行指数增强投资及参与股指期货投资相关的特有风险；本基金可投资科创板股票 ，可能给本基金带来的额外风险；投 资于存托凭证的风险；因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；流动性风险；本基金法律文件 中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 ；基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，等等 。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制 未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。基金管理人提醒投资人 基金投资的“买者 自负”原则，在投资人作出投资决策后 ，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的 过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2022 年 12
月 31 日，主要人员情况截止日为 2023 年 12 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书
其他所 载内容截止日为 2023 年 11 月 16 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。