公告日期：2023-10-24

招商中证煤炭等权指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证煤炭等权指数

场内简称 煤炭等权 LOF

基金主代码 161724

交易代码 161724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总 719,523,771.86 份
额

本基金进行被动 式指数化投资，通过 严格的投资纪律约束 和数量化
投资目标 的风险管理手段 ，实现对标的指数的 有效跟踪，获得与标 的指数收
益相似的回报。 本基金的投资目标是 保持基金净值收益率 与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以中证煤 炭等权指数为标的指 数，采用完全复制法 ，按照标
的指数成份股组 成及其权重构建基金 股票投资组合，进行 被动式指
数化投资。股票 投资组合的构建主要 按照标的指数的成份 股组成及
其权重来拟合复 制标的指数，并根据 标的指数成份股及其 权重的变
投资策略 动而进行相应调 整，以复制和跟踪标 的指数。基金管理人 将对成份
股的流动性进行 分析，如发现流动性 欠佳的个股将可能采 用基本面
替代策略、相关 性检验策略构造替代 股组合。本基金管理 人每日跟
踪基金组合与标 的指数表现的偏离度 ，每月末、季度末定 期分析基
金的实际组合与 标的指数表现的累计 偏离度、跟踪误差变 化情况及
其原因，并优化 跟踪偏离度管理方案 。可运用股指期货， 以提高投

资效率更好地达到本基金的投资目标。

本基金将在充分 考虑风险和收益特征 的基础上，审慎参与 融资及转
融通证券出借业 务。本基金将基于对 市场行情和组合风险 收益的分
析，确定投资时 机、标的证券以及投 资比例。若相关融资 及转融通
证券出借业务法 律法规发生变化，本 基金将从其最新规定 ，以符合
上述法律法规和监管要求的变化。

业绩比较基准 中证煤炭等权指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商中证煤炭等权指 招商中证煤炭等权指 招商中证煤炭等权指
简称 ……
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