公告日期：2023-10-24

银河沪深 300 价值指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河沪深 300 价值指数

基金主代码 519671

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,600,043,818.93 份

投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差
控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对
于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全
复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深 300

价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标
进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调
整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，
力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。

基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具
体运作中，根据市场情况，适度择时。

基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其
相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情
况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代
复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟
踪误差控制在限定的范围之内。

在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误

差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪
……
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