公告日期：2023-05-19

诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）

2023 年第 1 期

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更而来。诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金经中国证监会 2011 年 10 月 25 日证监许可【2011】1705 号文核
准公开募集并于 2012 年 3 月 29 日基金合同正式生效。

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于 2019 年 4 月 25 日通过现场方
式召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金转型有关事宜的议案的说明书》，同意基金名称变更为“诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）”并对原《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》中的相应内容进行修订，上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案并自
2019 年 4 月 25 日起生效。诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合
同于 2019 年 5 月 31 日生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会备案，但中国证监会准予诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

（三）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险，详见本招募说明书的“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

（四）本基金标的指数为创业板指数。

（1）选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

①非 ST、*ST 股票；

②上市时间超过 6 个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

④公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

⑥考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均
成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

（3）指数计算

指数采用调整流通市值加权法。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

（五）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险、跟踪标的指数
的风险及其他风险等。

本基金属于股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

（六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金采用量化模型构建股票投资组合，但并不基于量化投资策略进行频繁交易……
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