公告日期：2022-04-22

诺安中证 100 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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诺安中证 100 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 04 月 22 日
诺安中证 100 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证 100 指数
基金主代码 320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 127,931,245.36 份
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化
风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小
化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会
对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率× 95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）
× 5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风

诺安中证 100 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C
下属分级基金的交易代码 320010 010351
报告期末下属分级基金的份额总额 122,623,005.47 份 5,308,239.89 份
注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日）
诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C
1.本期已实现收益 345,043.45 8,333.88
2.本期利润 -33,922,208.54 -1,525,294.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2739 -0.2728
4.期末基金资产净值 219,418,855.46 9,442,533.55
5.期末基金份额净值 1.789 1.779
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额： A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参阅相关
公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中证 100 指数 A
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.32% ……
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