公告日期：2021-10-27

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华
泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化先行混合”，基金代码保持不
变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证
券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基
金合同的公告》。
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类
份额， C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金主代码 460009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 605,078,810.27 份
投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现
价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控
的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和
公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的
各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却
具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。 2）债券投
资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳
定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收
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入的同时兼顾资本利得。 3）权证投资策略：权证投资为
本基金的辅助性投资工具。 4）大类资产配置策略：通过
对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政
策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收
益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股
票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，
适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于
频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。
业绩比较基准 95%*中证 500 指数+5%*银行活期存款利率
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险与预期收
益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C
下属分级基金的交易代码 460009 010246
报告期末下属分级基金的份额总额 510,105,629.35 份 94,973,180.92 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C
1.本期已实现收益 66,863,549.33 4,338,356.10
2.本期利润 29,045,244.04 -3,478,014.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0668 -0.1003
4.期末基金资产净值 1,100,605,009.98 203,559,245.08
5.期末基金份额净值 2.158 2.143
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指……
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