公告日期：2021-10-27

富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资
基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合

基金主代码 008835

契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对
每份基金份额设置三个月的最短持有期限。即：自基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认
基金运作方式 日（对申购份额而言，下同）至该日三个月后的对应日的
期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日三个
月后的对应日之后，投资者可以提出赎回及转换转出申请。
若该日三个月后实际不存在对应日的，则顺延至下一日。

基金合同生效日 2020 年 02 月 25 日

报告期末基金份额 1,977,975,072.89
总额（单位：份）

投资目标 在严格控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲
市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，
在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基
金资产的保值增值。本基金采用“自下而上”的数量化选
股策略，根据市场状况及变化，不定期对模型进行调整，
改进模型有效性，从而取得更高的收益。同时遵循数量化
选股策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有
估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金还将
投资策略 根据对证券市场走势的判断，适时利用股指期货对冲多头
股票部分的系统性风险，并采用股指期货套利的对冲策略
寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。
债券投资策略方面，本基金基于对国内外宏观经济形势的
深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收
益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的存托
凭证投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）
+3%

本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对
冲系统性风险，与股票市场的相关性较低。相对股票型基
风险收益特征 金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的实际
……
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