公告日期：2024-03-30

易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式
证券投资基金联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）
由易方达沪深 300 指数证券投资基金变更投资范围及其他相关事项而来。《关于易方达沪深
300 指数证券投资基金变更投资范围及其他相关事项的议案》经 2013 年 8 月 8 日易方达沪
深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并于 2013 年 9 月 17 日经中国证
监会备案生效。自 2013 年 9 月 17 日起，由《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
修订而成的《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》生效。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪 尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本《招募说明书》 经中国证监会 核准，但中国证监会对本基 金募集的核准 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成：

1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

2）其他证券：上 市时间超过一个季度，除非该证券自上市 以来日均总市值排在前 30
位。

（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无
重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的
证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名
的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为： 报告期指数=报告期样本的调整市值/除 数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算 与维护细则。指数计算中的调整股本数系 根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得 。要计算调整 股本数，需要确定自由流通 量和分级靠档 两个因素。当样本名单、股本结构 发生变化或样 本的调整市值出现非交易因 素的变动时， 根据样本股本
维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券 市场，基金净 值会因为证券市场波动等因 素产生波动， 投资者在投资本基金前，请认真 阅读本基金的招募说明书、基金合同和基 金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基 金产品的风险 收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申 购基金的意愿 、时机、数量等投资行为作 出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投 资中出现的各 类风险。投资本基金可能遇 到的风险包括 ：证券市场整体环境引发的系统性 风险、流动性风险、本基金 法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不一 致的风险、基 金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特有风险等等。本基金的 投资范围包括 存托凭证，可能给本基金带来额外风险。本基金 为指数基金，投资者投资于本基金面临跟 踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金为易方 达沪深 300交 易型开放式 指数发起式 证券投资基金（ 以下简称“ 沪深300ETF”或“目标ETF”）的联接基金。为紧密跟踪业绩比较基准 表现，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。因此，本基金的业绩表现与易方达沪深300ETF的表现密切相关。投 资者在投资本 基金之前，请仔细阅读本基 金的招募说明 书、基金合同和基金产品资料概要 等信息披露文 件，全面认识本基金的风险 收益特征和产 品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金为沪深 ……
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