公告日期：2022-04-22

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
长城久泰沪深 300 指数 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　
　　本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。　
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。　　　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。　
　　本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久泰沪深 300 指数
基金主代码 200002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 662,443,015.35 份
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的
长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，
力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。
投资策略 （ 1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票
投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下，本
基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的
5%。（ 2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分
层抽样法，实现对沪深 300 指数的跟踪，即按照沪深 300
指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股
票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票
投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动
性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究
进行有限度的优化调整。（ 3）债券投资策略：本基金
债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收
益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券
等。

长城久泰沪深 300 指数 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 200002 006912
报告期末下属分级基金的份额总额 280,571,864.19 份 381,871,151.16 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C
1.本期已实现收益 -36,414,056.40 -36,795,676.96
2.本期利润 -89,023,151.65 -91,314,637.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3188 -0.2192
4.期末基金资产净值 601,497,427.71 548,097,415.02
5.期末基金份额净值 2.1438 1.4353
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城久泰沪深 300 指数 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。