公告日期：2024-04-19

安信中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信中证 500 指数增强

基金主代码 005965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 22,287,273.71 份

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%
的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

投资策略 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求
有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合
优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的
投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、
备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指
数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要采用超额
收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、
控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市
场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数
表现的业绩水平。在股指期货投资方面，将根据风险管理
的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着
谨慎原则，参与股指期货的投资。在债券投资方面，采取
自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的
趋势及幅度，确定组合久期，进而根据各类资产的预期收
益率，确定债券资产配置。此外，本基金还将采用资产配

置策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权
……
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