公告日期：2023-04-20

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 20 日
浙商中证 500 增强 2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
002076

契约型开放式

2019 年 4 月 24 日

542,245,784.53 份

本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，
在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 8%。

本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差
基础上（年化跟踪误差 4%-5%）调整成分股的权重，达
到对标的指数的跟踪目标。
本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟
踪误差的基础上，对股票组合进行优化，力争获得超越

浙商中证 500 增强 2023 年第 1 季度报告
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基准的回报。

中证 500 指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。

本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

浙商基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

002076 007386

429,785,931.62 份 112,459,852.91 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

14,752,859.31 3,586,262.89

36,464,019.85 9,287,696.59

0.0827 0.0816

671,353,048.10 173,494,788.65

1.5621 1.5427
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商中证 500 增强 A
5.55% 0.69% 7.70% 0.70% -2.15% -0.01%

浙商中证 500 增强 2023 年第 1 季度报告
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7.11% 0.83% 10.41% 0.85% -3.30% -0.02%

-3.28% 1.12% 0.33% 1.16% -3.61% -0.04%

62.33% 1.15% 24.71% 1.15% 37.62% 0.00%

60.83% 1.25% 12.51% 1.25% 48.32% 0.00%
浙商中证 500 增强 C
5.46% 0.69% 7.70% 0.70% -2.24% -0.01%

6.92% 0.83% 10.41% 0.85% -3.49% -0.02%

-3.62% 1.12% 0.33% 1.16% -3.95% -0.04%

60.65% 1.15% 24.71% 1.15% 35.94% 0.00%

58.83% 1.25% 12.51% 1.25% 46.32% 0.00%
注： 本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后） *5%。
3.2.2 自基金合同生效以……
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