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发表于 2015-08-28 00:00:00 股吧网页版
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共27页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国联安中债信用债指数增强
基金主代码 253070
交易代码 253070
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,860,182.94份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总
财富(3-5年)指数成分券的平均剩余期限内,在控制信用风险的前提下,
投资目标 精选备选成分券及样本外债券,将跟踪误差控制在一定范围之内并力争
取得超越业绩比较基准的收益。
本基金将对中债信用债总财富(3-5年)指数采取抽样复制为主、增强投
资为辅的方式进行投资,通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级
结构等特征保持在类似于中债信用债总财富(3-5年)指数成分券组合的
投资策略 平均久期、信用等级结构等对应特征的水平,以求获得与中债信用债总
财富(3-5年)指数收益率高度相关的收益特性,并在此基础上适度调整,
结合数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等,谋求基金
投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超……
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