公告日期：2023-04-21

摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资
基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 21 日大摩双利增强债券 2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩双利增强债券
基金主代码 000024
交易代码 000024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,595,944,083.17 份
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极
主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具，
力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将坚持稳健配置策略，在严格控制风险的基础上，
力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
在大类资产配置的基础上，本基金采取以下策略，将固
定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。
首先，本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用
利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析；然后，
对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正大摩双利增强债券 2023 年第 1 季度报告
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股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研
究；最后，本基金根据上述分析结论，预测和比较信用
债、可转债两类资产未来的收益率与风险，并结合二者
的相关关系，确定并调整信用债、可转债两类资产的配
置比例，在收益与风险间寻求最佳平衡 。
本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差
分析基础上相应实施的投资策略，以及自下而上的个券
精选策略，作为本基金的信用债券投资策略。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析，
本基金在一、二级市场投资可转债，以达到控制风险，
实现基金资产稳健增值的目的。
除信用债与可转债外，本基金还将在综合考虑组合收益、
利率风险以及流动性的前提下，投资于国债、央行票据
等利率品种。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率× 40%+中证可转债指数收
益率× 40%+中债国债总全价指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C
下属分级基金的交易代码 000024 000025
报告期末下属分级基金的份额总额 911,889,495.63 份 684,054,587.54 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C
1.本期已实现收益 7,758,495.97 4,715,476.02
2.本期利润 15,791,935.57 10,175,293.39大摩双利增强债券 2023 年第 1 季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0142
4.期末基金资产净值 1,028,254,972.96 761,920,708.57
5.期末基金份额净值 1.1276 1.1138
注： 1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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